出口企业外汇如何套期保值 （如何使用外汇期权对冲汇率贬值风险？）

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题 ，就是关于出口企业外汇如何套期保值的问题
，于是小编就整理了1个相关介绍出口企业外汇如何套期保值的解答，让我们一起看看吧。

1. 如何使用外汇期权对冲汇率贬值风险？

如何使用外汇期权对冲汇率贬值风险？

如果仅考虑未来汇率值上涨的情况 ，则三种套期保值策略最大的购汇损失情况如下： 买入看涨期权策略的最大购汇损失为：（看涨期权行权汇率-入场汇率）*美元敞口+看涨期权权利金 卖出看跌期权策略的面临的购汇损失为：（到期汇率-入场汇率）*美元敞口-看跌期权权利金 双限期权策略的最大的购汇损失为：（看涨期权行权汇率-入场汇率）*美元敞口+看涨期权权利金-看跌期权权利金 其中
，期权的权利金是影响整个套期保值策略最终成本的关键 。

从具体的权利金计算结果来看，港交所人民币买入看涨期权的权利金比例相对较高 ，投资者可以考虑使用双限期权策略来降低套期保值操作的成本
。

到此
，以上就是小编对于出口企业外汇如何套期保值的问题就介绍到这了，希望介绍关于出口企业外汇如何套期保值的1点解答对大家有用。