什么是正向期现套利 （ETF的套利交易有哪些？）

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题 ，就是关于什么是正向期现套利的问题
，于是小编就整理了3个相关介绍什么是正向期现套利的解答，让我们一起看看吧。

1. ETF的套利交易有哪些？
2. 正套反套是什么意思？
3. 套利交易有哪些注意事项？

ETF的套利交易有哪些？

ETF期现套利就是指ETF和股指期货两个市场之间产生的一些价格偏差产生的套利机会 ，例如沪深300ETF和股指期货IF 。

期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场的价格上出现差距
，从而利用两个市场的价格差距，低卖高卖获利
。

期现套利交易主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。

正套反套是什么意思？

正套 ，即正向套利
，指的是期货和现货的价格比值高于无套利区间上限 。反套，即反向套利 ，指的是期货和现货的价格比值低于无套利区间上限。无套利区间指的是在考虑交易成本后
，期货理论价格的波动区间
。

通俗地讲，正向套利就是买近月抛远月 ，反向套利就是买远月抛近月。投资者在进行期货套利交易时
，买入或卖出期货市场合约的同时或相近时刻，在现货市场上卖出或买入价值相当的对应有价证券或其他相关资产 。

正套和反套 ，指的是正向套利和反向套利
。

正向套利是指期货与现货的价格比高于无套利区间上限
，套利者可以卖出期货，同时买入相同价值的现货 ，当期现价格比回落到无套利区间之后，对期货和现货同时进行平仓
，获取套利收益。

反向套利是指期货与现货的价格比低于无套利区间下限时，套利者可以买入期货 ，同时卖出相同价值的现货
，在期现价格比回升到无套利区间时，对期货和现货同时进行平仓 ，获取套利收益

套利交易有哪些注意事项？

1 、不做跨年度的跨期套利2
、不做非短期因素影响的正向套利3、“逼仓”中的套利危险4 、不做流动性差的合约5、资金的机遇成本和借入成本6
、注意套利的佣金支出7、不要在陌生市场做套利交易

到此
，以上就是小编对于什么是正向期现套利的问题就介绍到这了，希望介绍关于什么是正向期现套利的3点解答对大家有用 。