期权 对冲 股票 风险 （期权对冲风险的优缺点？）
大家好 ，今天小编关注到一个比较有意思的话题 ，就是关于期权 对冲 股票 风险的问题，于是小编就整理了3个相关介绍期权 对冲 股票 风险的解答 ，让我们一起看看吧 。
期权对冲风险的优缺点？
期权作为非线性工具 ，能为底层资产提供比股指期货更加灵活的风险对冲手段 。
股指期货对冲的缺点，长期的贴水带来的成本，指数上涨时巨大的保证金占用 ，以及对冲掉权益资产上涨时的收益 ，用期权对冲都可以克服。
而且期权还能根据不同的需要，设计出多种组合 。比如 ，针对价值投资 ，趋势交易，宏观对冲 ，事件驱动 ，量化交易等不同类型的策略，都可以设计出相应的对冲组合 。
期权对冲当然也有自身的不足 ，比如交易损耗较高 ，大部分对冲策略会损失时间价值，隐含波动率较高时对冲成本较高等问题 ，虽然无法完全代替股指期货的作用 ，但必然会极大的提升专业机构的风险管理能力。
如何对冲期权的Gamma风险？
当持有一个Delta中性交易组合的Gamma为Γ（Γ≠0），我们需要寻找一个期权合约来进行Gamma对冲。假设此合约的Gamma为Γt，加入wt数量的期权到此组合中 ，这样获得的新交易组合的Gamma为Wt Γt+Γ ，要想使得新Gamma值保持中性，投资者需要交易的头寸为Wt =-Γ/Γt=-（104/3.75）=-27.73 ，故卖出 28 手 A 期权 ，由于Delta值下降了28*0.566=15.848，故买入 16 份标的资产 。所以选A
国内做市商一般对冲DELTA风险 ，GAMMA,VEGA国内没有工具可以对冲的 ，有敞口风险，所以国内把交易商分类 ，一类交易商进场对冲 ，二类和一类交易，再加上国内场外期权的报价的买卖价差比较大 ，原因是对冲的效果不佳 ，不能做到想对冲什么参数就对冲什么参数，所以预留的空间比较大！
期权自对冲是什么意思？
期权自对冲是一种通过对冲的方式，减少或者消除有关期权套利交易中的风险的策略 。
期权自对冲的核心在于对冲。
这种策略通常会涉及到在交易所或者场外市场（OTC）同时买入和卖出同一种期权 ，以此获得套利收益 。
期权自对冲在一定程度上消除了市场波动对投资者的影响 ，降低了投资者因价格波动而遭受的损失风险 。
期权自对冲的一个重要应用是高频交易。
高频交易者依赖速度和规模进行交易，而期货市场波动很快 ，如果不能迅速、及时地对市场动态做出反应 ，就会导致损失 。
期权自对冲可以帮助高频交易者快速适应市场变化 。
期权自对冲是一种金融交易策略，利用期权价格差异进行套利 ，以降低风险和稳定收益。
这种策略的本质是在市场上同时购入期权和对应的标的资产 ，使得在不同市场行情下的收益相抵消，从而减少风险 。
期权自对冲需要充分考虑期权和标的资产价格变化的动态 ，并及时调整仓位来保持套利的平衡 。
这种策略在金融市场中属于高风险高收益的交易 ，需要有丰富的交易经验和市场知识。
期权自对冲是一种金融交易策略 。
期权自对冲通常是指在期权交易中采取的一种对冲操作，通过购买或卖出期权合约以及相关资产 ，以降低或者消除市场价格波动对投资组合的影响 。
期权自对冲是一种风险管理策略 ，它可以用于保护投资组合免受市场波动的影响，也可以用于从价格波动中获利。
这种策略在金融市场中应用广泛，可以用于股票 、期货 、期权等各种金融产品的交易。
到此 ，以上就是小编对于期权 对冲 股票 风险的问题就介绍到这了 ，希望介绍关于期权 对冲 股票 风险的3点解答对大家有用 。